Osmium Portfoliotheorie
Osmium pro optimalizaci portfolia

Osmium pro optimalizaci portfolia

Diverzifikací (přidáním) krystalického osmia do investičních portfolií lze minimalizovat volatilitu (riziko) a zároveň zvýšit výnosy.

Drahé kovy (zejména osmium) jako třída aktiv představují dokonalou diverzifikaci (doplnění) investičních portfolií.
Přídavek 5 až 20 % osmia optimalizuje investiční portfolio (např. akcií a dluhopisů), tj. minimalizuje riziko (volatilitu) a zároveň zvyšuje výnos.

Vaše osobní optimalizace portfolia pomocí krystalického osmia

Otestujte si své vlastní portfolio nebo strategii pomocí níže uvedených sekcí. Jednoduše zadejte typ svého portfolia a získejte odpovídající křivky s přídavkem osmia a bez přídavku osmia, které si můžete prohlédnout ve srovnání v níže uvedeném grafu. Množství přidaného osmia můžete také změnit změnou procentuálního podílu. V případě dotazů se obraťte na Michaela Karla Gassera na telefonním čísle +43 676 3137750.

Optimalizace portfolia pomocí osmia 01.01.2018 - 30.09.2022

Základní portfolio:
Aktien / MSCI World Index:
Aktien / DAX:
Anleihen / REX:
Gold:
Výkon bez osmia:+3,3% Zisk
Výkon s osmiem:+11,9% Zisk               
» 10,0% Osmium | 45,0% DAX | 45,0% REX

DAX = německý akciový index | MSCI World = světový akciový index | REX = německý dluhopisový index | © od Osmium Institutu Německo- Michael Karl Gasser
Poznámka k riziku: Všechny kombinace grafů ukazují hodnoty z minulosti. Minulé výsledky nejsou žádným ukazatelem budoucího vývoje.

Moderní teorie portfolia

Moderní teorie portfolia pochází z práce amerického ekonoma Harryho M. Markowitze z roku 1952. Jeho práce byla v době svého zveřejnění revoluční a v roce 1990 za ni obdržel Nobelovu cenu za ekonomii.

Cílem teorie portfolia je poskytnout návod na nejlepší možnou kombinaci investičních alternativ tak, aby vzniklo optimální portfolio. (Riziko vs. výnos) Tímto způsobem má být minimalizováno riziko portfolia cenných papírů, aniž by se snížil očekávaný výnos. Nezbytným předpokladem je přitom co nejmenší vzájemná korelace jednotlivých tříd aktiv.

Osmium jako optimalizátor portfolia

Podle moderní teorie portfolia potřebujeme pro dobře diverzifikované portfolio třídy aktiv, které spolu co nejméně korelují, abychom minimalizovali riziko a zároveň zvýšili výnos.

Protože krystalické osmium málo koreluje s ostatními třídami aktiv, nejenže se zvyšuje výnos, ale zároveň se snižuje rozsah kolísání (volatilita), a tím se vyhlazuje celkové portfolio. To je to, co si každý investor přeje: vyšší výnosy a zároveň méně propadů směrem dolů.

Drahé kovy jako třída aktiv, a zejména osmium, jsou jako hmotné aktivum pro investiční portfolia dokonalou diverzifikací.
Přídavek 5 až 20 % osmia optimalizuje investiční portfolio složené např. z akcií a dluhopisů. To znamená, že se minimalizuje volatilita, a tím i riziko, a zároveň se zvyšuje výnos.

 


Poznámka k riziku: Všechny kombinace grafů ukazují údaje z minulosti. Minulé výsledky nejsou indikátorem budoucího vývoje. Informace nepředstavují výzvu, nabídku ani jiný právní úkon, zejména nákup. Kromě příležitostí k dosažení vysokého výnosu jsou s investováním do akcií, dluhopisů a drahých kovů spojena značná rizika, která mohou vést k úplné ztrátě investovaného kapitálu. Obsah nelze vykládat jako finanční, právní nebo daňové poradenství. Informace byly připraveny s maximální možnou péčí s využitím zdrojů považovaných za spolehlivé. Přesto nelze převzít žádnou odpovědnost za správnost a úplnost poskytnutých informací. Osmium Institut nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, včetně ušlého zisku nebo jiných přímých či následných ztrát nebo škod, které vzniknou v důsledku použití informací uvedených na těchto stránkách nebo spoléhání se na ně. Použití informací zde obsažených je povoleno pouze s písemným souhlasem Osmium Institutu.

 
© 2022
Fenster schließen
Osmium pro optimalizaci portfolia